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Glaube dafür musst Du Dir eine eigene Klasse von TitledBorder ableiten und Dir einen eigenen Konstruktor schreiben.
In der Klasse musst Du dann die paint() Methode nach Deinen Bedürfnisse anpassen.
Hab leider grad kein funktionierendes Beispiel zur Hand. Ist auch nicht ganz trivial das ganze.
Es gibt ein Buch namens "Swing Hacks". Dort stehen solche Sachen drin, wenn ich mich recht entsinne.