Was willst du denn genau erreichen?
Man kann dem JTableHeader einer JTable einen TableCellRenderer zuweisen, der genau genau wie bei den Zellen der Tabelle funktioniert.
Wenn du allerdings fuer jede Spalte ein JTextField willst, in das du z.B. einen spaltenrelevanten Kommentar eintragen kannst, dann funktioniert der Mechanismus mit dem TableCellRenderer nicht. Ein Renderer ist halt nur zum Rendern gedacht, da er nicht wirklich Teil der Componentenhierarchie ist, funktionieren aktive Komponenten wie JTextField nicht richtig (Stichwort: Mouse- und Key-Events, Fokussierung, LocationOnScreen usw.).
Fuer die Tabellenzellen verwaltet die Tabelle die TableCellEditoren, die dann beim Starten des Editiervorgangs richtig in den Component-Tree eingefuegt werden. Fuer den JTableHeader ist aber meines Wissens kein solcher TableCellEditor vorgesehen, so dass du diesen Mechanismus komplett selbst bauen muesstest indem du von JTableHeader ableitest. Ich wuerde mir da genau ueberlegen, ob ich mit diesem Aufwand anfange, oder ob ich die Moeglichkeit habe, ein anderes Setup meiner GUI zu verwenden. Vielleicht gibt es aber auch schon irgenwo ein fertiges Framework fuer diesen Anwendungsfall - ein wenig Google- und SourceForge-Recherche kann also nicht schaden.