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Naja, MS hat mit Java recht viel zu tun, aber blos wenn Java in dem speziellen Fall unter Win läuft
Aber soweit ich weiß gibt es keinen wirklichen weg, einer .jar ein Icon zu geben.
Wie gesagt, einfach eine .exe machen oder vll nen Script welches dann dein Spiel startet, falls du dem dann nen Icon geben kannst.
Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt vielleicht falsch verstehe, aber das Icon einer Desktop-Verknüpfung kann man über Rechtsklick -> Eigenschaften -> Verknüpfung -> Anderes Symbol ... ändern