Wie
@mrBrown bereits schrieb, lautet die Antwort eindeutig Ja!
Wenn du eine GUI im selben Thread hättest, würde das Fenster solange einfrieren, bis eine Antwort vom Server kommt. Und das würde dazu fehlen, dass unter Windows eine Meldung erscheint "Programm xy funktioniert nicht mehr" und Windows das Programm dann beendet.
Aber auch in der Konsole wäre es nicht sinnvoll ohne Threads zu arbeiten.