Erstmal nicht. Wenn man einen JFrame aufmacht, und dann nebendran Word, dann kann man in Word tippen und den JFrame kratzt das nicht. Je nachdem was du vorhast könnte es in bezug auf deine Applikation vielleicht helfen, den Frame durch einen modalen Dialog zu ersetzen - dann kann zumindest kein anderes Fenster (aus deiner Anwendung) den Focus bekommen...
EDIT: Falls du es noch nicht kennst, könnte (!) dich auch How to Use Key Bindings (The Java™ Tutorials > Creating a GUI With JFC/Swing > Using Other Swing Features) interessieren.
Die schon verlinkten Key Bindings, vermutlich mit "WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT"...
(alles nicht-focusable machen ist ziemlich :autsch: )
InputMap inputMap = frame.getRootPane().getInputMap(JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW);
KeyStroke key = KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_B, Event.CTRL_MASK);
inputMap.put(key, someAction);