Also ich versuchs mal zu erklären...
Du weisst, dass ab Windows NT jeder User ein Profil hat, in dem seine Einstellungen und Daten gespeichert werden.
Dieses Profil wird z.B. im Windows2000/XP (deutsche Version) unter z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\<Dein Userlogin>\ gespeichert. Dort befindet sich u.a. auch ein Unterverzeichnis namens SendTo. Alles was in diesem Verzeichnis liegt, wird bei Rechtsklick im Menu unter Senden an... angezeigt.
Soviel mal zu den Basics.
Angenommen, die erstellst in diesem Ordner einen Link zu Deiner Java-Applikation oder legst diese dort gar ab, dann steht Dir unter Senden an... genau diese Applikation als Auswahl zur Verfügung.
Klickst Du jetzt also auf eine Datei (rechts), dann kannst Du unter Senden an... deine Applikation auswählen, was dann intern so gehandhabt wird, dass Deiner Applikation die Datei als Parameter übergeben wird (in dem Fall wahrscheinlich der vollständige Pfad mit Dateinamen).
Wenn Du nun in Deiner main() die Parameter ausliest, dann hast Du also den Pfad auf die Datei zur Verfügung. Was Du dann mit diesem Pfad anstellst, das überlasse ich mal Deiner Phantasie.
lr
PS: Das war jetzt richtig ausführlich und in meinen Augen nicht mißzuverstehen.
edit: Ich vergaß zu erwähnen, dass Du ein JAR für Deine Applikation erstellen solltest.