Wie bereits erwähnt wurde, ist es zu Beginn am besten, wenn du einen einfachen TextEditor verwendest und die Klassen selbst (über die Eingabeaufforderung) compilieren musst.
Bezüglich Comilieren: um in Java entwickeln zu können, benötigst du ein JRE bzw. JDK. Das JDK Paket enthält den Java Compiler, den du selbst aufrufen musst, wenn du keine Entwicklungsumgebung verwendest.
Wenn du dann eine Entwicklungsumgebung verwendest z.B. Eclipse, JBuilder, Netbeans brauchst du nur mehr den Pfad zum Compiler angeben und du brauchst nicht jedesmal manuell den Compiler aufrufen. Geschieht dann eben über einen Compiler Button.
Hoffe, es ist jetzt etwas verständlicher für dich.