Also nach meinem Kenntnisstand funktioniert das ganze nur durch Umwege, indem du beim entsprechenden (Mouse-)Event die Korrdinaten des Cursors abfragst, und sie mit den Positionen deiner Tabellen-Header vergleichst.
Hier mal ein Beispielcode, den ich aus nem alten Projekt von mir rauskopiert habe::
Ich füge also dem TableHeader einen MouseListener hinzu. Beim Klicken ermittel ich also, welche Spalte sich auf der x-Koordinate befindet, die mit der des Events übereinstimmt...
Der Rest danach hat mit dem Problem eigentlich nichts mehr zu tun...