Die Datei sollte im Ausführungsverzeichnis bzw. dem zum Zeitpunkt der Ausführung aktuellen Arbeitsverzeichnis liegen. Dies ist entweder der Ort, von dem du das Programm über die Konsole aufgerufen hast, oder oftmals der Ordner, in welchem sich das .jar-Archiv befindet, wenn du das Programm über eine Verknüpfung bzw. direkt aus diesem Ordner heraus gestartet hast.
Ansonsten könnte das Programm auch selbst annahmen darüber treffen, wo Dateien ohne komplette Pfadangabe abgelegt werden sollen (Beispiel: der Benutzer gibt als Namen "name.txt" an, das Programm erkennt den fehlenden Pfad und ergänzt automatisch den zum Benutzerverzeichnis), was wir so ins Blaue geraten aber natürlich nicht wissen können. Solltest du also nicht selbst der Autor sein und daher wissen, inwiefern das Programm solche Annahmen tätigt, solltest du beim Autor nachfragen.