Alternativ kann man auch eine andere Komponente - etwa ein JPanel - zur StandardFocusKomponente machen. Dann hat zwar zunächst nichts "Vernünftiges" den Fokus, aber man kann wenigstens nach Betätigung der TAB-Taste wie üblich fokussieren. Dazu muß man eine geeignete FocusTraversalPolicy programmieren.
Generell würde ich aber dem Vorschlag von
@Thallius folgen. Wer mit der Tastatur arbeitet, möchte bestimmt nicht auf den Fokus verzichten.