Als Anfänger?
Besorge dir das J2SDK 1.4.2 oder das J2SDK 1.5, die dazugehörige API-Doc und einen gut gehenden Texteditor. Das muss für die ersten 14 Tage bis 4 Wochen deines "Java-Lebens" reichen.
Danach kannst du dir Programme wie JCreator oder den JavaEditor angucken.
Mit NetBeans, Eclipse, JBuilder etc., die eher was für Fortgeschrittene bzw. Profis sind, kannst du dich später befassen. Sie nehmen dem Programmierer zwar einige Arbeit ab, aber nicht das Denken. Es ist wichtig, dass die Grundkenntnisse von Java fest sitzen.
Links zu den genannten Programmen findest du in unserer JLiB.