.cab-Dateien (cab = Cabinet) kann man mit .jar-Dateien vergleichen. Beide enthalten komprimierte Dateien.
Es lässt sich nun ohne Code-Besichtigung möglicherweise gar nicht sagen, woran es liegt. Fakt ist, jar und cab sind nicht miteinander kompatibel, was diesen Fehler schließlich auslöst.
Womit hast du das Applet programmiert? Mit J++? Versuche doch auch mal die Icons in ein .cab zu packen und es dann einzubinden. Allerdings kann es dann ein, dass andere Browser mit dem Applet nicht klar kommen.